五礦期貨:悅數圖數據庫在期貨投資行業(yè)的實踐
輕松構建產業(yè)鏈投資的整體視圖,全方位提高投資分析實時性和準確性
期貨投資決策往往需要大量的市場分析并基于時事動態(tài)作出及時的交易反應,,但人力收集信息速度慢效率低,,多渠道信息源數據割裂,,難以快速把握投資機會,。與此同時,,期貨行業(yè)存在著大量的結構化和非結構化數據,如各類研究報告,、新聞資訊,、交易數據等,使用傳統(tǒng)的關系數據庫很難統(tǒng)一處理全局數據,,導致交易盤面的整體視角缺失,,聯動反饋滯后,分析效率低下,。
通過多維度數據整合,、自有數據上傳,、指標編輯等功能,實現數據收集效率的提升,,底層使用批流一體的圖譜技術,,讓數據更及時,拓展性更強,,圖譜分析平臺提供多種分析手段和工具,,通過機器學習的挖掘,,主動定位可能的分析方向,提高摸索的效率,。 應用層連通用戶的分析過程與報告產生過程,,自動/快速獲取分析依賴的數據以及分析流程。
通過圖數據技術構建數據的多維視角,,可以讓業(yè)務在一個平臺上獲取到全部的信息,。通常期貨交易的幾個品種間存在著相互影響的關系,會從價格,、庫存,、供給數據體現出來。將這些關聯關系喂給機器學習模型,,通過訓練篩選出產品間關聯性并計算出相關度,,模型會自動根據數據的變化幅度,計算得出兩個品種間的影響強度數值,,提高投研決策效率,。
對于金融衍生品來說,突發(fā)性因素事件是影響其價格變動的重要原因之一,。以關聯數據為基礎支撐,,從期貨行業(yè)固有邏輯和實時事件信息雙管齊下,用戶可以通過平臺實時洞察不同事件組合對特定期貨商品價格的影響強度,,同時支持查看期貨產品相關聯的歷史事件,。用戶利用平臺內置的多種自定義可視化手段,使重要信息,、敏感資訊以及異常數據一目了然,,助力用戶推導事件的發(fā)展脈絡和趨勢走向,從“異動”的事件中感知并預防風險,。
合規(guī)風控能力是期貨公司的核心競爭力之一,,用戶基于圖譜平臺可以對期貨交易的可疑賬戶進行深度排查,通過關聯關系直觀,、高效的捕捉可疑交易行為,。例如:不同賬戶在同一 mac 地址下,買賣期貨產品行為高度一致,;同一賬戶同時段存在多個 mac 地址交易,,那么這些賬戶有可能是“拖拉機賬戶”或“配資賬戶”。通過該平臺可以精準挖掘客戶交易行為數據,,有利于期貨公司更好掌握客戶的實控關系,,對對敲交易、配資交易等違規(guī)行為進行及時干預,有效避免合規(guī)風險,。
在期貨行業(yè),,期貨公司提供的服務同質化十分嚴重?;谄脚_的社群切分能力,,期貨公司可以在此基礎上為客戶提供差異化服務和精準營銷?;诳蛻舻慕灰讛祿?、行為數據等生成多維屬性特征,結合平臺內置的圖算法自動為客戶進行社群劃分,,同時,,又可以對社群的特征進行觀察,快速,、準確的獲得社群的共性特征,。
通過搭建期貨知識圖譜平臺構建數據的關聯性,,用戶可以在統(tǒng)一平臺上獲取全部的信息,結合整體的產業(yè)鏈狀況去判斷當前產業(yè)鏈上各個涉及環(huán)節(jié)的整體狀況進行整體性分析,。
其次,,用戶可以在平臺上很方便地自定義各種分析的規(guī)則和指標,結合機器學習模型和多種智能化的算法框架,,全方位提高投資分析實時性和準確性,。
用戶評價
期貨行業(yè)是信息高度密集的行業(yè),,我們日常的經營過程中會產生大量的結構化和非結構化的數據,,通過知識圖譜能夠實現數據的匯集和治理,知識挖掘和應用以及輔助業(yè)務分析和決策,。悅數圖數據庫穩(wěn)定可靠,、性能高效,另外還是國產的,,五礦期貨是證監(jiān)會指定的信創(chuàng)試點單位,,所以綜合考慮我們認為『悅數』圖數據庫是最佳的選擇方案。
--- 五礦期貨有限公司副總經理 張劍鋒
公司介紹
五礦期貨是世界 500 強企業(yè)中國五礦集團旗下的金融企業(yè),,基于「悅數圖數據庫」構建知識中臺用于輔助投研,、金融事件分析、合規(guī)風控,、客戶洞察等場景,。